Os dois comandos de estimativa de xtabond2 que se seguem dão os mesmos resultados de estimativa: enquanto os dois comandos de estimativa xtabond2 a seguir fornecem diferentes resultados de estimativa (mesmo que sejam baseados nas mesmas amostras e especifiquem seus conjuntos de instrumentos de forma equivalente): no último exemplo, xtabond2 relata 18 instrumentos Na primeira estimativa e 17 instrumentos na segunda estimativa. De inspecionar as matrizes do instrumento, parece que xtabond2 constrói a matriz do instrumento de todos os dados na memória, desconsiderando as restrições da amostra de pré-estimação nas variáveis dependentes e independentes impostas pela instrução if (ou seja, xtabond2 ignora a pergunta if wL3 My. Existe uma maneira de produzir os resultados da estimativa de cima sem observar primeiro as observações. Existe uma maneira inteligente de controlar o número de atrasos dos dados na memória para usar como instrumentos que alcançariam o mesmo resultado sem largar observações. Parece ineficaz ter que Subconjunto de um conjunto de dados mestre N vezes para aplicar xtabond2 a N subconjuntos diferentes dos dados (enquanto também restringe a amostra a partir da qual os conjuntos de instrumentos são construídos). 11 de agosto de 11 em 19: 07XTABOND2: módulo Stata para estender o estimador de dados de painel dinâmico xtabond xtabond2 Pode caber dois modelos de dados de painel dinâmico estreitamente relacionados. O primeiro é o estimador de Arellano-Bond (1991), que também está disponível com o xtab Sem a correção de amostra finita de dois passos descrita abaixo. A segunda é uma versão aumentada delineada em Arellano e Bover (1995) e totalmente desenvolvida em Blundell e Bond (1998). Arellano e Bond (1991) desenvolveram um estimador de Método de Momentos Generalizados que trata o modelo como um sistema de equações, um para cada período de tempo. As equações diferem apenas em seus conjuntos de condições de instrumento. As variáveis predeterminadas e endógenas nas primeiras diferenças são instrumentadas com atrasos adequados de seus próprios níveis. Regressores rigorosamente exógenos, bem como quaisquer outros instrumentos, podem inserir a matriz do instrumento nas variáveis instrumentais convencionais: em primeiras diferenças, com uma coluna por instrumento. Um problema com o estimador Arellano-Bond original é que os níveis atrasados são geralmente instrumentos pobres para as primeiras diferenças, especialmente para variáveis próximas a uma caminhada aleatória. Arellano e Bover (1995) descreveram como, se as equações originais em níveis fossem adicionadas ao sistema, condições de momento adicionais poderiam ser levadas a aumentar para aumentar a eficiência. Nessas equações, variáveis predeterminadas e endógenas em níveis são instrumentadas com atrasos adequados de suas próprias primeiras diferenças. Blundell e Bond (1998) articularam os pressupostos necessários para este estimador aumentado mais precisamente e testaram-no com simulações de Monte Carlo. O estimador original às vezes é chamado de quotdifference GMM, quot e o aumentado, quotsystem GMM. quot Bond (2002) é uma boa introdução a esses estimadores e seu uso. Xtabond2 implementa ambos os estimadores. Como estimadores GMM, os estimadores Arellano-Bond têm variantes de um e dois passos. Mas, embora assintoticamente mais eficientes, as estimativas de dois passos dos erros padrão tendem a ser severamente tendenciosas para baixo (Arellano e Bond 1991 Blundell e Bond 1998). Para compensar, xtabond2, ao contrário de xtabond, disponibiliza uma correção de amostra finita para a matriz de covariância de dois passos derivada de Windmeijer (2000). Isso pode tornar o Twostep robusto mais eficiente que o Onestep robusto, especialmente para o sistema GMM. Nota: a rotina requer uma versão atualizada do Stata 7 (com a atualização 21jun2002 instalada). Os usuários da Stata versão 10 (atualização 25feb2008) ou posterior podem aproveitar as melhorias de velocidade devido ao Mata. Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você possui o aplicativo apropriado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Seja paciente porque os arquivos podem ser grandes. Ao solicitar uma correção, mencione o identificador desses itens: RePEc: boc: bocode: s435901. Veja informações gerais sobre como corrigir o material no RePEc. Para questões técnicas relativas a este item, ou para corrigir seus autores, títulos, resumo, informações bibliográficas ou de download, entre em contato: (Christopher F Baum) Se você é o autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, encorajamos você a fazê-lo aqui . Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza. Se as referências estiverem completamente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item presente no RePEc, mas o sistema não o fez, você pode ajudar com este formulário. Se você souber de itens faltantes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links, adicionando as referências relevantes da mesma maneira que acima, para cada item referente. Se você é um autor registrado deste item, você também pode querer verificar a guia de citações em seu perfil, pois pode haver citações em espera de confirmação. Observe que as correções podem levar algumas semanas para filtrar os vários serviços do RePEc. Mais serviços Siga as séries, revistas, autores aprofundar mais Novos artigos por e-mail Inscreva-se para novas adições ao RePEc Inscrição do autor Perfis públicos para pesquisadores de economia Vários rankings de pesquisa em campos relacionados à economia de amplificadores Quem foi um estudante de quem, usando RePEc RePEc Biblio Curated artigos amp Artigos sobre vários temas econômicos Carregar o seu papel para ser listado em RePEc e IDEIAS EconAcademics Blog agregador para pesquisa econômica Plágio Casos de plágio em Economia Papéis do mercado de trabalho RePEc série de papel de trabalho dedicada ao mercado de trabalho Fantasy League Imagine que você está no comando de uma economia Serviços de departamento dos dados do StL Fed, pesquisa, amplificador de aplicativos mais do St. Louis Fed
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